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期货从业

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T=0时刻股票价格为100元,T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%,此时看涨期权支付为20元,下跌至70元的概率为30%,此时看涨期权支付为0。假设利率为0,则0时刻该欧式看涨期权价格为()元。

  • A、14
  • B、12
  • C、10
  • D、8
正确答案:A
答案解析:
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