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计量经济学

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某地区供水部门利用最近15年的用水年度数据得出如下估计模型: 在5%的显著性水平下,请进行变量的t-检验与方程的F-检验。T检验与F检验结果有相矛盾的现象吗?

正确答案: T.统计量检验单个变量的显著性,F-统计值检验变量是否是联合显著的。
这里t-检验的自由度为15-5-1=9,在5%的显著性水平下的临界值为2.262。可见,所有参数估计值的t值的绝对值都小于该值,所以即使在5%的水平下这些变量也不是显著的。
这里,F-统计值的分子自由度为5,分母自由度为9。5%显著性水平下F分布的临界值为3.45。可见计算的F值大于该临界值,表明回归系数是联合显著的。
T.检验与F检验结果的矛盾可能是由于多重共线性造成的。house、pop、pcy是高度相关的,这将使它们的t-值降低且表现为不显著。price和rain不显著另有原因。根据经验,如果一个变量的值在样本期间没有很大的变化,则它对被解释变量的影响就不能够很好地被度量。可以预期水价与年降雨量在各年中一般没有太大的变化,所以它们的影响很难度量。
答案解析:
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