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银行营业经理考试

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商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。

  • A、应采用历史模拟法计算VaR值
  • B、至少每三个月更新一次数据
  • C、置信水平采用99％的单尾置信区间
  • D、市场价格的历史观测期至少为一年
  • E、持有期为10个交易日
正确答案:C,D,E
答案解析:有
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