多做题，通过考试没问题！

风险管理学

睦霖题库>大学试题(财经商贸)>风险管理学

计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

  • A、历史模拟法和方差-协方差法
  • B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法
  • C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法
  • D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
正确答案:D
答案解析:有
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题

最新试题
热门试题