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ICBRR银行风险与监管国际证书考试

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下列说明何者是错的：（）。

  • A、VaR模型的估计应该逐日进行
  • B、VaR模型采用99%的置信水平
  • C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
  • D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
正确答案:C
答案解析:有
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