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银行业专业人员资格考试

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计算VaR的值的参数选择应注意的事项有( )。

  • A、VaR的计算涉及置信水平和持有期
  • B、一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
  • C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低
  • D、如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
  • E、如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
正确答案:A,D
答案解析:
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