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中金所金融及衍生品知识竞赛

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投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合,修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500,对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6,对应的转换因子为1.030。投资者对其国债组合进行套期保值,应该卖出约()手国债期货合约。

  • A、233
  • B、227
  • C、293
  • D、223
正确答案:A
答案解析:
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