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ICBRR银行风险与监管国际证书考试

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假定资产1和资产2之间的相关系数为0.5，资产1的VaR为100万，资产2的VaR为200万，那么多头1份资产1和空头一份资产2后，VaR为下面哪项？（）

  • A、在100万和200万之间
  • B、在200万和300万之间
  • C、在0和100万之间
  • D、小于0
正确答案:A
答案解析:有
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