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银行外汇交易原理与实务

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背景资料: 资料1:2006年2月6日上午,美联储新任主席伯南克正式宣誓就职,出任全球最有权力的央行总裁。当天,美国总统布什亲自前往美联储总部,参加宣誓仪式,这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职,市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2:目前,中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3:假设当前,即2006年4月4日,中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD100=RMB800.00问题:那么,3个月期美元银行远期汇率卖出价应该是多少?

正确答案: 贴水为:800.00×(4.75%—2.25%)×(3/12)=5.00
因此,3个月美元汇率为800.00—5.00=795.00
答案解析:
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